Quandl marca dados forex

Dados profissionais de alta freqüência Dados de negociação de alta freqüência - Histórico histórico de dados financeiros A Tickdatamarket é uma das maiores bases de dados mundiais de dados de alta freqüência para instituições financeiras, comerciantes e pesquisadores. Ele captura, comprime, arquiva e fornece acesso uniforme a dados históricos globais. Tickdatamarkets coleta todos os tiques para todos os tipos de classes de ativos, incluindo ações, futuros, taxas de juros, FX e índices de caixa, bem como dados completos do livro de pedidos. O Tickdatamarket permite aos clientes executar simulações históricas e back-test, desenvolver estratégias de negociação e comercialização e criar modelos de custos de transação. Nós fornecemos histórico de dados de alta qualidade nos principais mercados financeiros mundiais. Os dados financeiros atualmente cobrem os EUA, as Américas, a Europa e a Ásia em Futuros, Ações, EFT (s), Cash Index e FOREX. Propomos cerca de 1000 futuros, 1000 índices de caixa, 1000 paridades FOREX e 40 mercados de ações. Com dados de mais de 70.000 símbolos que abrangem 40 anos, o Tickdatamarket oferece uma fonte única para analisar a economia global. Experimente o passado para minimizar a incerteza do futuro. Nossa base de dados remonta a 1970 para dados diários, 1980, para os dados Tick amp, 1998, para as Cotações de amplificadores e 2005 para o Catálogo de encomendas. O banco de dados histórico centralizado maciço de Tickdatamarkets foi criado especificamente para servir como espinha dorsal para testar estratégias comerciais. Nossa equipe de integridade de dados é dedicada a limpar e manter a qualidade dos dados. Os comerciantes escolhem Tickdatamarket porque confiam na nossa qualidade, precisão e confiabilidade de dados. São fornecidos intervalos de tempo diferentes, Tick, Cotações de amplificadores de negócios, dados de minutos, Catálogo de pedidos e dados diários. Nós coletamos informações de diferentes fontes de dados do mercado ao vivo e diretamente de algumas bolsas de valores. Todos os dados são controlados e limpos. Após o fechamento do mercado, todos os tiques errados são digitalizados e excluídos. Os dados do formato ASCII são universais e podem ser usados ​​com a maioria dos programas, simplesmente importam os dados em suas planilhas de programas e bancos de dados existentes Excel, VB, Lotus, etc. Os dados são compilados usando inúmeras fontes para verificar os dados, preencher lacunas em falta, E remover pontos de dados errados. Os dados foram testados e verificados quanto à sua precisão e integridade. Nossos dados são legíveis pela maioria dos softs que trabalham com formato ASCII, Tradestation, Metastock, Ninjatrader, os dados do Excel Tick incluem cada marca durante todo o dia de negociação. Os mercados com sessões de negociação eletrônicas incluem dados diários e overnigt. Venda on-line de dados financeiros Todos os meios de pagamento (com permissão de Quandl). Quandl em breve oferecerá dados intra-dia (barras de 1 min). Rock on foi gentilmente dado alguns dados para testar (veja abaixo). Eu posso dizer muito mais do que isso, mas fico de olho em um anúncio oficial em breve. Tanto o QuantGo quanto o Quandl oferecem dados intra-dia com preços razoáveis, pequenas lojas comerciais nunca o tiveram tão bom. I8217vei envolvido na integração (ou seja, mensagens) dos sistemas de negociação desde os meus dias trabalhando na IBM há quase 10 anos. Minha pesquisa atual é centrada em torno do desenvolvimento de modelos preditivos para sistemas de negociação, olhando para diferentes fontes de dados para alimentar meus modelos. No mundo atual de 8217, os dados são transmitidos de todas as direções e, portanto, a integração bem sucedida de dados é de vital importância. O Kerf é um novo banco de dados de códigos de coluna e uma linguagem de séries temporais projetadas especialmente para grandes volumes de dados numéricos. Está escrito em C e nativamente fala JSON e SQL. A Kerf possui suporte para bancos de dados históricos em tempo real e históricos e fornece carregadores de dados para todos os formatos comuns de Quandl, para que você possa executar consultas contra dados Quandl imediatamente. I8217ve tirado o Kerf para uma rotação rápida e através da Interface de Função Externa (FFI) da 8282, que permite chamar as bibliotecas C do Kerf e chamar o Kerf de C, posso consultar os dados usando R (muito facilmente). Com o ZeroMQ para a minha mensagem, poderia empilhar para ser um sistema de negociação ou análise muito bom. Eu realmente gosto do que eu já vi até agora. Este é um concorrente verdadeiro para o banco de dados kdb Kx 8216s. Possivelmente. Você deve verificá-lo com certeza Aqui está o resultado de uma simples solicitação usando o SampP 500 One Minute Bars de Quandl. Um aplicativo C atua como o manipulador para solicitações do Kerf. Chama o Kerf e responde de volta ao cliente com os dados. Um script R solicita os preços de fechamento da AAPL, mas, com a mesma facilidade, C, Java ou Python podem ser usados. As mensagens estão no formato JSON e estas são transformadas em xts em R. Messaging usa ZeroMQ. R (rzmq) - gt C (libzmq) - gt kerf (FFI) - gt C (libzmq) - gt R (rzmq) Ive decidiu desenvolver ainda mais a API R e começar a integrar meu feed Interactive Brokers em tempo real para o Kerf ( Por exemplo API Java e ZeroMq). Se alguém estiver interessado nisso, entre em contato. Compartilhar isso: